Nasdaq Composite Index Explained

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Options Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Demo Account!
    Free Trading Education!
    Sign-up Bonus!

  • Binomo
    Binomo

    Trustful Broker!

Индекс NASDAQ Composite

Значение индекса NASDAQ Composite 7.04.2020
Индекс NASDAQ 7887,26 -25.98 -0.328%

07.04.2020 17:15 GMT-4

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) — американский внебиржевой рынок, специализирующийся на акциях высокотехнологичных компаний (производство электроники, программного обеспечения и т.п.) Название NASDAQ происходит от автоматической системы получения котировок, положившей начало бирже.

Индекс Nasdaq Composite — это сводный индекс NASDAQ. Он включает в себя более пяти тысяч компаний (как американских, так и иностранных), которые входят в листинг NASDAQ. Акции любой из них влияют на индекс пропорционально своей рыночной стоимости. Расчет этого индекса начались 5 февраля 1971 года с уровня 100.

How is the NASDAQ composite index read?

a kb d KCQwe yCzB b ZH y o UsrL A wk t JNQLz l r a f s RRhRE s tMSv i oYz a BgbW n XCCKN

When you look at the Nasdaq 100, you have to understand that Nasdaq 100 represent 100 strongest companies in the technology sector. When it comes to the index analysis and reading index charts, it may not be enough to have just Nasdaq 100 index price chart. You would need:

1. Price chart – to see a price change – to see whether price is moving up or down
2. Volume chart – to see volume changes – to see whether there is a panic selling or greedy buying or quiet stable trading.
3. Volatility chart – to see whether traders are nervous or they are calm
4. Breadth charts – to see how many of the Nasdaq 100 stocks are in decline and how many stocks are advancing.
5. Volume Breadth charts – to see where the main trading activity occurs – in advancing or declining group of stocks.
6. High-Low Breadth charts – to see how many of the Nasdaq 100 listed stocks are traded close to their 52-week highs (bullish stocks) and how many are moving close to their 52-week lows (bearish stock).
7. Breadth stocks screeners which would allow you to see where the Nasdaq 100 listed stocks are moving in relation to various technical indicators.

Example reading the Nasdaq 100 chart: As of today

1. Nasdaq 100 is moving up – see point 1 on the chart above

2 We had strong volume surge over the past 5 trading sessions – see point #2 on the chart above. This may suggest that we have a wave of the bearish traders (Bulls started to fix profit after strong up-move and the Bears started to sell). Increase in the Bearish pressure run into the strong Bulls and created a strong volume surge. It may lead to the situation when power of Bulls becomes exhausted and we may see a reversal down. Deeper explanation of this event at ttp://www.marketvolume.com/advance_decline/overbought_oversold.asp

3. Volatility is strongly down (point #3 on the chart above) and suggest very calm investors – this is a bullish sign. No panic. Even we see reversal it should not be strong at this point of time as investors are calm and confident.

4. Money Flow is positive (point #4 on the chart above). As long as we have positive money flow we should not be worried about a correction. On the other hand We have big bullish volume accumulation – green area on the point #4 on the chart above. It suggests the overbought condition.

5. Number of the advancing stocks in the Nasdaq 100 index is declining (point #5 on the chart above). The number of the advancing stocks is still bigger than the number of declining stocks, however, if the number of the advancing stocks continue to decline we may see more declining stocks in this sector and Nasdaq 100 may start to decline.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Options Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Demo Account!
    Free Trading Education!
    Sign-up Bonus!

  • Binomo
    Binomo

    Trustful Broker!

6. Trading activity (volume) among advancing Nasdaq 100 stocks is on decline. If this continues, the main traders focus will be in the declining stocks and Nasdaq 100 index may decline.

Additional Breadth data to understand better chart:

7. At the current moment we have following balance between Bullish (traded closer to their 52 week high) and Bearish (traded closer to their 52 week lows) stocks in the Nasdaq 100 index:
69% of the Nasdaq 100 stocks are bullish and 31% of stocks are bearish
source: http://www.marketvolume.com/quot.

This number favors the Bulls. However, this number is smaller than it was last week. This negative divergence (decline in the number of bullish stocks while Nasdaq 100 price moves up) suggests coming reversal.

8. With respect to various term moving averages:
76% of the Nasdaq 100 stocks are moving above their 20-day MA
http://www.marketvolume.com/stoc.
76% of the Nasdaq 100 stocks are moving above their 50-day MA
http://www.marketvolume.com/stoc.
75% of the Nasdaq 100 stocks are moving above their 100-day MA
http://www.marketvolume.com/stoc.
75% of the Nasdaq 100 stocks are moving above their 150-day MA
http://www.marketvolume.com/stoc.

Here we have strongly bullish sentiment on all timeframes.

Overall after reading the Nasdaq 100 chart and Nasdaq 100 data, we may say:

Currently we have strongly bullish sentiment on the Nasdaq 100 index (see points #1, 2, 4 and 8 above). However , we started to see negative divergence in the Breadth data (see points #5, 6 and 7 above) which suggest we have increasing number of the bearish stocks in the Nasdaq 100 index. Bukks are still in charge, however, they are weakening. This may suggest the coming reversal. We also had strong volume surge (see point #2 above) to the price up-side which suggest an increase in the bearish pressure. It also suggest we may see changes in the supply/demand balance when Bulls may become exhausted which may lead to a reversal down. Therefore, we have number of signals which indicate increasing odds of coming reversal. However. Since volatility is at very low level (point #3 above) we should not expect any strong decline and if we have a reversal the odds are good it will be not strong one.

1. Monitor Breadth data to see when the number berish stocks will become dominant 2. monitor money flow to see when it starts to decline as it could be a strong sell signal
3. monitor volatility – increase in volatility suggest a eversal. Strong increase in volatility will suggest increasing odds of a deep correction.

Индексы NASDAQ

NASDAQ имеет продолжительную историю разработки инновационных индексов, отслеживающих наиболее важные сегменты мировой экономики. Семейство индексов биржи включает более 44 тыс. показателей, представляющих интерес для инвесторов.

На странице https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Directory можно найти полный список актуальных индексов биржи: рыночных, отраслевых, тематических и стратегических. Они являются основой предложений ETF, фьючерсов, опционов, структурированных продуктов и других инвестиций в производные инструменты.

Ключевые индексы Насдак

Флагманские индексы Nasdaq уважаемы по всем мире, т.к. охватывают ведущие мировые компании, высокопроизводительные портфели и отражают микро- и макроэкономические факторы. К ним относятся:

  • Nasdaq Composite (COMP) – охватывает акции всех компаний, котируемых на бирже Nasdaq Stock Market. Именно его чаще всего имеют в виду, говоря об индексе Nasdaq. В данный момент насчитывает более 2500 компаний, которые можно увидеть по ссылке https://ru.investing.com/indices/nasdaq-composite-components.
  • Nasdaq-100 (NDX) – включает акции 100 самых крупных фирм нефинансового сектора на фондовом рынке Nasdaq.
  • Nasdaq-100 Equal Weighted Index (NDXE) – версия NDX, с равными долями каждой акции.
  • Nasdaq-100 Technology Sector Index (NDXT) — включает топовые акции технологического сектора.
  • Nasdaq-100 Biotechnology Index (NBI) – базируется на акциях биотехнологических и фармацевтических компаний.
  • OMX Stockholm 30 Index (OMXS30) – состоит из 30 наиболее активно торгуемых акций на Стокгольмской фондовой бирже.
  • PHLX Semiconductor (SOX) – отслеживает компании, которые занимаются проектированием, распространением, производством и продажей полупроводников.
  • Nasdaq Global Equity Index (NQGI) – отслеживает эффективность глобальных акций, покрывая более 98% всей рыночной капитализации.

Рассмотрим особенности каждого индекса:

Индекс (тикер), год запуска Инвестиционные продукты Состав ТОП 10 компаний
Nasdaq Composite (COMP), 1971 г. ETF: ONEQ
ETP: FNCMX
более 2500 американских и иностранных фирм биржи Насдак Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Intel, Cisco Systems, Pepsico, Comcast
Nasdaq-100 (NDX), 1985 г. ETF: QID, PSQ, QLD, TQQQ, SQQQ, QQQ, PTNQ, ANX, NDXEX и др.
Фьючерсы и опционы на фьючерсы: биржа CME.
Опционы: биржи CBOE, ISE, PHLX
100 американских и иностранных фирм нефинансового сектора биржи Насдак: компьютеры, программное обеспечение, телекоммуникации, биотехнологии, розничная/оптовая торговля и др.
Nasdaq-100 Equal Weighted Index (NDXE), 2005 г. ETF: QQEW, QQQE 100 американских и иностранных фирм нефинансового сектора биржи Насдак, взвешенные по доле акций Workday, Amazon, ADV Micro Devices, Netflix, Regeneron Pharmaceut, Incyte, Adobe, Dollar Tree, Ross STores, Amgen
Nasdaq-100 Technology Sector Index (NDXT), 2006 г. ETF: QTEC, 287180 40 компаний технологического сектора Workday, ADV Micro Devices, Adobe, Applied Materials, Lam Research, Autodesk, Cadence Design, Intuit, Microchip
Nasdaq-100 Biotechnology Index (NBI), 1993 г. ETF: BIB, BIS, SBIO, IBB, 678, UBIO, ZBIO и др. 220 компании биотехнологического и фармацевтического сектора Amgen, Biogen, Giled Science, Celgene, Illumina, Regeneron Pharmaceut, Vertex Pharmaceut, Alexion Pharm, Biomarin Pharmaceut, Mylan
OMX Stockholm 30 Index (OMXS30), 2006 г. ETF: SPOTR, OMXS30, SPOTR BULL, SPOTR BEAR, XAST OMXS30, XAST BULL и др. 30 компаний, наиболее активно торгуемых на Стокгольмской бирже: промышленность, сырье, финансы, технологии, потребительские товары и др. Nordea Bank, Ericsson, Swedbank, Volvo, Svenska Handelsbanken, Skand.Enskilda Banken, Hennes & Mauritz, Telia, Atlas Copco, Investor
PHLX Semiconductor (SOX), 1993 г. ETF: SOXL, SOXS, SOXX 30 компаний сектора производства и продажи полупроводников Texas Instrument, Qualcomm, Intel, Broadcom, NXP Semiconductors, Taiwan Semicond, Analog Devices, Linear Technology, Nvidia, Applied Materials, Lam Research
Nasdaq Global Equity Index (NQGI), 2001 г. Более 9 тыс. компаний из 45 стран с самой высокой капитализацией: промышленность, потребительские товары, сырье и материалы, финансы, технологии и др. Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson & Johns, WellsFargo, Gen Electric, Nestle, Chevron, JP Morgan, Procter Gamble

Nasdaq Composite Index

Индексы Nasdaq рассчитываются как средневзвешенные фондовые индексы: количество акций умножается на их цену в конце торгов и делится на число компаний в индексе. Они создавались для завоевания доверия и проникновения на международные фондовые рынки.

Динамика каждого индекса Насдак отражается на официальном сайте и других специализированных ресурсах. Ниже представлен график онлайн по старейшему в серии Nasdaq Composite Index с известного ресурса FRED:

График Nasdaq показывает, что за период 1971-2020 композитный индекс вырос с базового значения 100 пунктов примерно до 7000, т.е. в 70 раз. Это соответствует прибыли более 9% в год, что заметно выше индекса Доу-Джонса и близко к американскому индексу полной доходности (с реинвестированием дивидендов):

По данным биржи Nasdaq, разница с ценовым композитным индексом за время 2003-2020 годов составляет около 17%. Следовательно, дивидендная доходность Насдак получается примерно 1% в год. Текущий дивиденд Nasdaq 100 равен 1.12% годовых.

Сравнить полную доходность Nasdaq Composite и Dow Jones на всем периоде с 1971 года сложно. Однако поскольку на протяжении 1970-х вместе с сильным подъемом ключевой ставки США росли и выплачиваемые по ценным бумагам проценты, то результат композитного индекса NASDAQ с учетом дивидендов предположительно лучше, чем у индекса полной доходности S&P 500 с результатом 10.54%.

Отметим крупнейшее падение индекса высоких технологий в 2000 г. во время «пузыря доткомов» и повторное, но уже менее сильное, снижение в ипотечный кризис 2008 г. Резкий рост курса конца 1990-х гг. является классическим примером рыночного пузыря, о котором можно прочитать здесь.

Для восстановления уровня 2000 г. индексу Насдак потребовалось 15 лет. При этом Dow Jones и S&P 500 поднялись немного быстрее (примерно за 12 лет), поскольку были более диверсифицированы.

Исторические максимумы: 5048 пунктов в марте 2000 г., 7983 пункта в сентябре 2020 г. В мае 2000 г. падение составило более 1300 пунктов, в январе 2020 г. – более 1000 пунктов.

Европейская серия

Nasdaq – крупнейший провайдер индексов северо-европейского региона. Наиболее известный – Nasdaq OMX Nordic 120 (NOMXN120), который включает 120 компаний из самых активно торгуемых на биржах Стокгольма, Хельсинки, Копенгагена и Осло.

Также популярны более мелкие региональные индексы: OMX Baltic 10, OMX Copenhagen 25, OMX Helsinki 25, OMX Nordic 40, OMX Oslo 20 GI, OMX Stockholm 30 Index.

Глобальная серия

Семейство глобальных индексов Насдак оценивает 45 стран мира, в т.ч. 25 – развитых и 20 развивающихся:

Самыми глобальными показателями считаются следующие:

  • Nasdaq Developed Markets Index;
  • Nasdaq Emerging Markets Index;
  • Nasdaq Global Index;
  • Nasadq US All Market Index

Региональными глобальными индексами являются:

  • Nasdaq Global Index Americas Region;
  • Nasdaq Global Index Europe Region;
  • Nasdaq Global Index AMEA Region

Дивидендная серия

Уникальное семейство Nasdaq Dividend Achievers Indexes ведет свою историю с 1979 г. и учитывает деятельность компаний, регулярно выплачивающих дивиденды и иные доходы. На их основе разработаны множество финансовых продуктов: ETF, ETP, фьючерсы, опционы и т.п.

Основные дивидендные индексы:

  • Nasdaq Dividend Achievers Select;
  • Nasdaq Intl Dividend Achiever Select;
  • Nasdaq US Broad Dividend Achievers;
  • Nasdaq Dividend Achievers;
  • Nasdaq International Dividend Achievers и др.

«Зеленые» индексы

В группу входят показатели, отслеживающие деятельность компаний, стремящихся снизить экологический ущерб в области энергопроизводства, транспорта, водоснабжения, строительства, управления отходами, фермерства и лесного хозяйства. В последнее время начинают ходить разговоры о «социальных» или «сознательных» инвестициях, когда инвестор вложением в подобные фонды стремится поддержать экологию планеты. Однако стоит помнить, что сознательность при всех ее плюсах совсем не обязательно будет синонимом доходности — отраслевые индексы могут давать очень сильные просадки на значительных промежутках времени.

Самый известный в этой отрасли – индекс Nasdaq Green Economy Global Benchmark Index (QGREEN). Также рассчитываются:

  • Nasdaq OMX Solar;
  • Nasdaq OMX Global Water;
  • Nasdaq OMX US Water;
  • Nasdaq OMX Wind;
  • Nasdaq OMX Green Economy и др.

VINX и KBW

Индексы акций VINX Nordic, производимые совместно с Oslo Börs, отслеживают составляющие бирж Nasdaq Nordic (Копенгаген, Хельсинки, Осло, Рейкьявик и Стокгольм) и Осло Бёрс. Основу семейства составляют индексы VINX All-Share, Benchmark, Tradable и Benchmark Cap.

Глобальные индексы Nasdaq и Keefe Bruyette & Woods сотрудничают, чтобы улучшить ведущее в отрасли семейство финансовых индексов KBW. В число целевых секторов входят: банковское дело, управление активами, брокерские / дилерские услуги, страхование, инвестиционные фонды недвижимости и ипотечное финансирование.

Кроме того, есть индексы с определенным результатом, обеспечивающихся опционами с заданными максимальными уровнями падения стоимости.

“Умные” индексы

Особая группа благодаря специальной методике расчета позволяет определять наиболее ликвидные сектора экономики. В помощь инвесторам разрабатываются:

  • Nasdaq US Smart Semiconductor Index;
  • Nasdaq US Smart Retail Index;
  • Nasdaq US Smart Oil & Gas Index;
  • Nasdaq US Smart Food & Beverage Index;
  • Nasdaq US Smart Bank Index и др.

Товарный рынок

Семейство состоит из индексов на 32 товара и основано на фьючерсах:

Самые известные товарные индексы Насдак:

  • Nasdaq Commodity Crude Oil Index ER;
  • Nasdaq Commodity Benchmark Index ER;
  • Nasdaq Commodity Gold Index ER;
  • Nasdaq Commodity HG Copper Index ER;
  • Nasdaq Commodity Natural Gas Index ER;
  • Nasdaq Commodity Silver Index ER

Фиксированный доход

Семейство Nasdaq Nordic с фиксированным доходом состоит из более чем 60 представителей, предназначенных для получения доступа к скандинавскому долговому рынку. Американский рынок корпоративных облигаций отражается индексами Nasdaq LadderRite. Семейство Nasdaq BulletShares Index представляет результаты инвестиций в диверсифицированный портфель ценных бумаг с фиксированным доходом.

Привлекательность индексов Насдак

учет американских и ведущих иностранных фирм;

исключение из состава непроизводственного (финансового) сектора, выделение ему специализированных индексов;

включение крупнейших компаний и развивающихся фирм отрасли при условии соблюдения ими жестких правил управления и финансового положения;

большое разнообразие учитываемых показателей;

современная, удобная и доступная электронная среда для торговли;

изменения индексов находятся в высокой корреляцией с новостями научно-технического прогресса, в первую очередь, в сфере hi-tech;

большое количество участников (ликвидность) позволяет вести адекватную торговлю и инвестирование;

высокий инвестиционный риск при покупке фондов на узко специализированные индексы

NASDAQ Composite: архив значений, экспорт в Excel, построение графиков.

График

сравнить с индексом:

Описание индекса (NASDAQ Composite)

NASDAQ Composite Index – сводный взвешенный по капитализации индекс, который включает в себя более 3000 ценных бумаг высокотехнологичных и быстро растущих компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq. В отличие от других рыночных индексов, Nasdaq Composite не ограничивается компаниями, базирующимися в США. Индекс рассчитывается на основе средневзвешенных цен непрерывно в течение всего торгового дня. Расчет Индекса ведется с 5 февраля 1971 года. Базовое значение Индекса составляет 100 пунктов.

NASDAQ Composite: архив значений

Дата Значение
07.04.2020 7 887.26
06.04.2020 7 913.24
03.04.2020 7 373.08
02.04.2020 7 487.31
01.04.2020 7 360.58
31.03.2020 7 700.10
30.03.2020 7 774.15
27.03.2020 7 502.38
26.03.2020 7 797.54
25.03.2020 7 384.30
24.03.2020 7 417.86
23.03.2020 6 860.67
20.03.2020 6 879.52
19.03.2020 7 150.58
18.03.2020 6 989.84
17.03.2020 7 334.78
16.03.2020 6 904.59
13.03.2020 7 874.88
12.03.2020 7 201.80
11.03.2020 7 952.05
10.03.2020 8 344.25
09.03.2020 7 950.68
06.03.2020 8 575.62
05.03.2020 8 738.60
04.03.2020 9 018.09

« страница 1 из 11 »

Финансовый мир и инструменты инвестиций – о чем этот сайт?

Раздел http://investfunds.ua/markets/ будет наиболее интересен для долгосрочных инвесторов в ценные бумаги и интернет-трейдеров, которые активно торгуют на фондовой бирже. В данном разделе представлена максимально полная информация о рынке акций (онлайн котировки, биржевые индексы, новостная лента, аналитика и рекомендации). Удобный аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать доходность инструментов и принимать верные инвестиционные решения.
Весь текст

Если Вы только планируете самостоятельно инвестировать в акции, для начала необходимо подобрать торговца ценными бумагами (ТЦБ), с помощью которого будут осуществляться все сделки по покупке/продаже ценных бумаг. Стоит отметить, что брокерские услуги оказывают исключительно профессиональные участники рынка – торговцы (брокеры), которые проходят обязательное лицензировании в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Options Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Demo Account!
    Free Trading Education!
    Sign-up Bonus!

  • Binomo
    Binomo

    Trustful Broker!

Like this post? Please share to your friends:
Binary Options Wiki
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: