Part 17 Technical Analysis – Stochastic oscillator

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Options Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Demo Account!
    Free Trading Education!
    Sign-up Bonus!

  • Binomo
    Binomo

    Trustful Broker!

Technical Analysis from A to Z

by Steven B. Achelis

Sto.chas.tic (sto kas’tik) adj. 2. Math. designating a process having an infinite progression of jointly distributed random variables.
– Webster’s New World Dictionary

The Stochastic Oscillator compares where a security’s price closed relative to its price range over a given time period.

The Stochastic Oscillator is displayed as two lines. The main line is called “%K.” The second line, called “%D,” is a moving average of %K. The %K line is usually displayed as a solid line and the %D line is usually displayed as a dotted line.

There are several ways to interpret a Stochastic Oscillator. Three popular methods include:

  1. Buy when the Oscillator (either %K or %D) falls below a specific level (e.g., 20) and then rises above that level. Sell when the Oscillator rises above a specific level (e.g., 80) and then falls below that level.
  2. Buy when the %K line rises above the %D line and sell when the %K line falls below the %D line.

Look for divergences. For example, where prices are making a series of new highs and the Stochastic Oscillator is failing to surpass its previous highs.

The following chart shows Avon Products and its 10-day Stochastic.

I drew “buy” arrows when the %K line fell below, and then rose above, the level of 20. Similarly, I drew “sell” arrows when the %K line rose above, and then fell below, the level of 80.

This next chart also shows Avon Products.

In this example I drew “buy” arrows each time the %K line rose above the %D (dotted). Similarly, “sell” arrows were drawn when the %K line fell below the %D line.

This final chart shows a divergence between the Stochastic Oscillator and prices.

This is a classic divergence where prices are headed higher, but the underlying indicator (the Stochastic Oscillator) is moving lower. When a divergence occurs between an indicator and prices, the indicator typically provides the clue as to where prices will head.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Options Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Demo Account!
    Free Trading Education!
    Sign-up Bonus!

  • Binomo
    Binomo

    Trustful Broker!

The Stochastic Oscillator has four variables:

  1. %K Periods.
    This is the number of time periods used in the stochastic calculation.
  2. %K Slowing Periods.
    This value controls the internal smoothing of %K. A value of 1 is considered a fast stochastic;a value of 3 is considered a slow stochastic.
  3. %D Periods.
    This is the number of time periods used when calculating a moving average of %K. The moving average is called “%D” and is usually displayed as a dotted line on top of %K.
  4. %D Method.
    The method (i.e., Exponential, Simple, Time Series, Triangular, Variable, or Weighted) that is used to calculate %D.

The formula for %K is:

For example, to calculate a 10-day %K, first find the security’s highest-high and lowest-low over the last 10 days. As an example, let’s assume that during the last 10 days the highest-high was 46 and the lowest-low was 38–a range of 8 points. If today’s closing price was 41, %K would be calculated as:

The 37.5% in this example shows that today’s close was at the level of 37.5% relative to the security’s trading range over the last 10 days. If today’s close was 42, the Stochastic Oscillator would be 50%. This would mean that that the security closed today at 50%, or the mid-point, of its 10-day trading range.

The above example used a %K Slowing Period of 1-day (no slowing). If you use a value greater than one, you average the highest-high and the lowest-low over the number of %K Slowing Periods before performing the division.

A moving average of %K is then calculated using the number of time periods specified in the %D Periods. This moving average is called %D.

The Stochastic Oscillator always ranges between 0% and 100%. A reading of 0% shows that the security’s close was the lowest price that the security has traded during the preceding x-time periods. A reading of 100% shows that the security’s close was the highest price that the security has traded during the preceding x-time periods.

Полное погружение в теханализ: осцилляторы — технические индикаторы флэта

В очередном материале спецпроекта читатели узнают о том, можно ли торговать криптовалютой, если цена движется «вбок» и отсутствует ярко выраженный тренд, а также какие инструменты технического анализа (ТА) необходимы для выявления моментов перепроданности и перекупленности на рынке.

В предыдущем материале были рассмотрены некоторые популярные трендовые индикаторы, которые помогают принять решение об открытии или закрытии позиции, если на рынке явно прослеживается восходящий или нисходящий тренд.

Для осуществления небольших краткосрочных сделок в условиях бокового движения трейдеры часто используют технические индикаторы флэта — осцилляторы.

Что такое осциллятор

Осциллятор — инструмент ТА, позволяющий выявлять краткосрочную перекупленность или перепроданность на рынке. Этот инструмент наиболее полезен в условиях отсутствия на рынке четкой тенденции, при боковом движении цены.

Рассмотрим несколько популярных и относительно простых осцилляторов.

Average True Range (ATR)

Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) — индикатор, который хоть и не определяет направление тренда, но зато эффективно может использоваться как мера его волатильности.

Как можно увидеть на графике ниже, в периоды сильного и высоковолатильного движения значения ATR высоки:

Когда на рынке флэт, то Average True Range находится на низких значениях. Таким образом, чем выше значение индикатора, тем выше вероятность скорой смены тенденции. С другой стороны, чем ниже значение ATR, тем слабее направленность тренда.

Значения индикатора ATR следует учитывать при выборе размера сделки. Последний, впрочем, во многом также зависит от индивидуальной склонности к риску.

Этот индикатор также можно использовать для подтверждения силы тренда. Так, при сильном движении на рынке, значение ATR увеличивается. При слабом же ценовом движении значения индикатора находятся на низком уровне.

Average True Range можно использовать на любом таймфрейме от H1 и выше. По умолчанию период усреднения в настройках ATR выставлен на 14.

Stochastic

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator, стохастик) — популярный индикатор, используемый для определения периодов перекупленности и перепроданности на рынке, а также для выявления моментов потенциального разворота тренда на основании бычьей или медвежьей дивергенции.

При осуществлении технического анализа посредством стохастика учитываются три важных аспекта:

  • значение индикатора выше 80 свидетельствует о перекупленности на рынке;
  • уровень 50 — своего рода центральная линия;
  • уровень ниже 20 говорит о перепроданности на рынке.

«Классическими» настройками Stochastic являются:

  • линия %K на 14 периодов;
  • интервал сглаживания сигнальной линии %D равный 3.

Один из наиболее простых способов применения индикатора Stochastic заключается в выявлении моментов перекупленности и перепроданности в условиях устойчивого бокового тренда.

Подходящая возможность для открытия длинной позиции может возникать, когда сигнальная линия %D (оранжевая) возвращается в диапазон индикатора (выше уровня 20) и движется в одном направлении с %K (синяя).

С другой стороны, сигнал для открытия короткой позиции (продажи) появляется, когда линия %D опускается в диапазон ниже уровня 80, двигаясь в одном направлении с %K.

Использование данной стратегии при ярко выраженном бычьем тренде может быть оправдано лишь для открытия сделки на покупку в моменты внутритрендовых коррекций. В данном случае идеальным моментом для открытия длинной позиции может быть возвращение линии %D в диапазон выше уровня 20 и ее движение в одном направлении с %K.

В остальных случаях в условиях ярко выраженного восходящего тренда Stochastic пользоваться не стоит, поскольку большинство сигналов этого индикатора могут оказаться ложными.

В условиях преобладания продавцов на рынке, трейдеру следует обращать внимание на сигналы стохастика о перекупленности, игнорируя области перепроданности.

Так, ниже на дневном графике ETH/USD наблюдается медвежий тренд. Внутритрендовая восходящая коррекция выделена синей пунктирной линией.

Стрелкой отмечен сигнал для продажи на индикаторе Stochastic в момент возвращения обеих линий из зоны перекупленности в диапазон ниже 80.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — технический индикатор момента, сравнивающий величину недавнего роста с динамикой недавних падений. Как и рассмотренный выше Stochastic, RSI определяет периоды перепроданности и перекупленности актива.

Диапазон индикатора RSI находится между отметками 0 и 100. Актив считается перекупленным, если значение индикатора приближается к отметке 70, или уже превышает ее. В таких случаях трейдеры часто открывают короткие позиции, чтобы зафиксировать прибыль.

Если же RSI находится около отметки 30, то это говорит о значительной перепроданности актива, который, вероятнее всего, следует покупать.

Таким образом, не следует покупать актив, когда RSI находится выше уровня перекупленности. Не стоит и продавать, когда этот осциллятор ниже уровня перепроданности.

На графике выше видна достаточно тесная корреляция между показаниями RSI и ценой актива, что свидетельствует об относительно высокой эффективности этого индикатора.

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — один из самых популярных инструментов технического анализа, объединяющий в себе свойства трендового индикатора и осциллятора.

От перечисленных выше осцилляторов MACD отличает отсутствие нижней и верхней границы. Следовательно, этот инструмент не годится для выявления моментов перепроданности/перекупленности на рынке.

Графически MACD представлен двумя линиями и гистограммой:

Создатель MACD Джеральд Аппель в свое время порекомендовал использовать для больших таймфреймов (дневной и более) следующие параметры настройки:

  • 12 — для быстрой EMA;
  • 26 — для медленной EMA;
  • 9 — для сигнальной линии.

При использовании MACD трейдеры в основном используют три типа сигналов:

  • пересечение экспоненциальных скользящих средних;
  • пересечение синей линией MACD нулевого уровня (центральной линии);
  • дивергенция (расхождение направления цены актива с линиями индикатора) .

Самый простой вариант использования этого индикатора — когда синяя линия MACD пересекает оранжевую сигнальную линию. Как правило, одновременно с этим пересекает нулевой уровень и гистограмма MACD:

Как видно на графике выше, пересечение линий сверху-вниз и преодоление гистограммой нулевого уровня дает сигнал на продажу. И наоборот, пересечение линий снизу-вверх и момент перехода гистограммы от отрицательных значений к положительным генерирует сигнал на покупку.

Также сигналы на покупку/продажу генерируются в моменты пересечения синей линией MACD нулевого уровня (по направлению снизу-вверх — длинная позиция, а сверху-вниз — короткая).

Третий тип сигнала возникает в результате расхождения (дивергенции) MACD и цены актива. Например, на восходящем тренде цена продолжает расти, а на фоне этого линии индикатора опускаются вниз. Такое положение вещей свидетельствует об ослаблении тренда и высокой вероятности разворота. Трейдеры часто рассматривают бычью дивергенцию в качестве сигнала для продаж.

Медвежья дивергенция также считается относительно надежным сигналом к покупке. Она происходит, когда при нисходящем движении цены линии MACD постепенно поднимаются вверх.

Стоит также отметить, что поскольку MACD присущи свойства трендового индикатора, использование его может быть максимально эффективным в периоды ярко выраженного трендового движения. При этом достаточно надежными считаются сигналы к покупке при бычьем тренде и к продаже — на нисходящем.

Можно ли пользоваться одновременно несколькими индикаторами?

Ответ — ДА! К сожалению (или к счастью, кто знает?), мы живем в несовершенном мире. Как говорилось в предыдущих материалах, нет идеальных или универсальных инструментов, а также стратегий теханализа. Индикаторы и осцилляторы также несовершенны — они часто запаздывают, либо же попросту дают ложные сигналы.

Однако комплексный подход с использованием сразу двух-трех технических индикаторов и знание основных моделей японских свечей могут в некоторой мере повысить точность анализа, а также придать немного уверенности трейдеру.

Так, трейдеры часто используют одновременно Stochastic и RSI. На это есть несколько причин:

  • осциллятор Stochastic несколько более подвижен, а потому достигает моментов перепроданности/перекупленности немного быстрее, чем RSI;
  • хоть стохастик и реагирует несколько быстрее чем RSI, сигналы его считаются менее надежными, нежели те, которые поступают от индекса относительной силы.

Многие трейдеры уверены, что сигналы на покупку или продажу наиболее надежны, когда линии этих двух индикаторов находятся одновременно в зонах перепроданности или перекупленности соответственно. Чтобы поточнее открыть позицию, следует дождаться когда линии Stochastic начнут возвращаться в диапазон между 20 и 80.

Кроме того, можно довольно удачно комбинировать индикатор MACD с осциллятором RSI. Ниже на графике можно увидеть, что в декабре прошлого года эти инструменты (пусть и с некоторым опозданием, но все же) указали на благоприятный момент для фиксации прибыли в паре BTC/USD.

Затем, в феврале уже следующего года, эти инструменты указали на удачный момент для покупки на низах.

Также многие трейдеры используют Stochastic в паре с полосами Боллинджера:

Некоторые начинающие трейдеры пытаются подобрать «магическую» и сверхэффективную комбинацию индикаторов. Однако реальность такова, что достичь стопроцентных результатов, увы, невозможно.

Держите нос по тренду, остерегайтесь ложных сигналов и да пребудет с вами сила профита!

Глоссарий к статье

Дивергенция — расхождение между ценовым графиком и показаниями индикатора. Дивергенция считается относительно надежным сигналом об ослаблении ценового движения и приближающемся развороте тренда. При этом чем больше временной период, тем сильнее считается сигнал.

Склонность к риску — степень готовности трейдера/инвестора работать с высокорисковыми активами; степень неопределенности, которую может себе позволить инвестор в отношении возможного отрицательного изменения стоимости его портфеля активов.

Коррекция — временное снижение цены, прерывающее восходящий тренд. Часто причиной коррекции является фиксация прибыли инвесторами. Термин «коррекция» может использоваться и в отношении падающего рынка, находя выражение в краткосрочных периодах роста цен.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

Подписаться на новости Forklog

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog – информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2020 года.
© 2020

Секреты стохастика, о которых вы не знали

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря.
Вы знаете как они туда попали, почему они собственно и стали классическими ? Потому что они работают . Работали отлично много лет назад, почему и стали знаменитыми, работают и сейчас.

И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, — Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали)

Встречайте — Стохастик!

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название «индикаторов».

Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

История создания

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вруч­ную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, по­следовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспо­собными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.

Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик — широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что измеряет стохастик?

Стохастический осциллятор — это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастик сложнее %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.

Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) — максимальный high за N — периодов

min(Ln) — минимальный Low за N — периодов

С0-цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако известны еще несколько вариаций, например:

— скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

— скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора

Период линии %К – период самого осциллятора.

Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.

Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D.

Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.

Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.

Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией:

Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) /
(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].
Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К

Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.

Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Быстрый стохастик против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений. К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.

Но зато то, что отличает стохастик от RSI, — это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору. Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.

Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.

Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.

2. Уровни перекупленности и перепроданности.

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:

Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:

На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа. В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

3. Нулевая линия 50.

Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:

Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии). Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2020 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.

4. Пересечение основной и сигнальной линий.

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.

Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:

На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.

Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил). Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.

Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие.

5. Направление линий стохастика

Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80.

Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд. Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах.

Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки. С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.

Использование стохастика с другими индикаторами

Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).

На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.

Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). При выходе из зоны осуществляется сделка.

Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.

Заключение

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Сегодня я разобрал различные способы применения этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его применением, которые, я надеюсь, помогут вам в разработке своей собственной торговой системы. Безусловно, нюансов применения этого индикатора на форекс огромное множество, но разобрать их все в рамках одной статьи просто нереально. Поэтому если у вас есть какой-то оригинальный способ использования стохастика, вы можете поделиться им в комментариях к статье или на нашем форуме.

Тема индикатора на форуме (+ более 600 версий индикатора)

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – Настройки и стратегии

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – Стохастический осциллятор – популярный технический индикатор, отображающий процентное соотношение крайней цены закрытия и экстремумов за исследуемый период времени. Стохастик присутствует в арсенале подавляющего большинства современных трейдеров.

Инструмент был разработан еще в середине прошлого века известным финансистом Джорджем Лэйном.

Индикатор основан на простой закономерности, согласно которой при возрастающем тренде цена закрытия обычно фиксируется на уровне максимума периода, а при нисходящем – рядом с его минимумом. Если же рынок закрывается в некотором отдалении от экстремумов (ниже максимума или выше минимума), значит, тенденции слабее, чем кажутся.

Описание Стохастика

Стохастик – точки входа и выхода

Говоря о расчетных показателях Стохастика, имеют в виду точные значения, стандартные и варьируемые. Пример расчетных нормативов:

%Kn = ((Close — MINn) / (MAXn — MINn)) * 100

%D = SMA(%K)

  • n — стандартное значение, по умолчанию выставляется 14;
  • Close —цена закрытия на текущий момент времени;
  • MINn — минимальное значение, которого достигла цена за период n (14 или 20);
  • MAXn — максимальное значение, которого достигла цена за период n (14 или 20);
  • SMA(%K) — простое среднее скользящее графика %K за период.

Stochastic представляет собой график, на котором отображены две линии:

Задействовав индикатор Стохастик, мы получаем наглядный график, на котором отображены две линии. Это быстрая %K и медленная %D, иногда задаваемая пунктиром. Первая представляет собой скользящую среднюю за определенное число периодов. Сглаживающая линия %D вычисляется, как средняя скользящая от %K. В зависимости от модификации, осциллятор может быть полным, медленным или быстрым. Наиболее надежным считается второй тип, который, по мнению большинства трейдеров, генерирует самые качественные сигналы.

Во всех расчетах главной является кривая %K. Линия %D вычисляется, как средняя скользящая от нее. Если временные диапазоны идентичны, то %K медленного Стохастика равняется %D быстрого. При этом кривая %D является, в свою очередь, скользящей средней от «родной» %K.

Полный Stochastic формируется на основании трех параметров:

  • количество периодов, на основании которых строилась базовая быстрая %K;
  • фактор сглаживания, применяемый при вычислении быстрой %K;
  • количество периодов для построения полной %D.

Последний вариант стохастического осциллятора представляет собой нечто среднее между первыми двумя. Иногда их графики могут даже полностью совпадать. Наиболее же надежной считается медленная версия, которая, по мнению большинства трейдеров, генерирует самые верные сигналы.

Используя индикатор Стохастик, можно оценить расположение крайней цены закрытия по отношению к рубежам торгового диапазона за изучаемый интервал времени.

Верхний предел равен 100, нижний – нулю.

При работе с осциллятором можно также установить уровни перепроданности/перекупленности.

Джордж Лэйн рекомендует брать отметки 20 и 80.

  • Если линия индикатора опустилась ниже 20, говорят о перепроданности
  • Если линия индикатора поднялась выше 80 – на рынке возникла перекупленность

При этом попадание в критические области не следует считать обязательным сигналом к продаже или покупке. В случае сильного восходящего/нисходящего тренда движение в прежнем направлении может продолжаться еще достаточно долго.

По мнению Д.Лэйна, сильный сигнал можно констатировать только в момент ухода кривой осциллятора из зоны перекупленности/перепроданности.

Сигналы индикатора Стохастик

С помощью данного индикатора можно получать следующие сигналы:

  • дивергенция;
  • пересечение линий;
  • вход/выход относительно критических областей.

Как и множество других классических осцилляторов, индикатор Стохастик может быть использован для обнаружения дивергенций – расхождений показаний его графика с ценовой линией. Если последняя демонстрирует новый максимум при восходящем тренде, а индикатор снижается по отношению к предыдущему значению, стоит внимательно рассмотреть возможность разворота тенденции.

Аналогичным образом дело обстоит с ценовым минимумом, опровергнутым кривой %K, только в данном случае речь идет об окончании падения.

При этом автор рекомендует не учитывать дивергенцию, как самостоятельный сигнал, если линия Стохастика не пребывает в этот момент в зоне перепроданности/перекупленности.

Сообщения о покупке или продаже, основанные на перекрещивании линий, возникают чаще остальных. Призыв к избавлению от актива возникает, когда кривая %K проходит через %D сверху. Если быстрая линия пробивается сверху, генерируется сигнал о покупке.

Главным недостатком таких сигналов является не слишком высокая надежность – чем короче рассматриваемый период, тем больше ложных тревог. Зато в правильном случае трейдер получает возможность осуществить вход на самой ранней стадии,

что является настоящей целью. Кроме того, всегда можно минимизировать риски, работая с небольшими лотами. Возможные убытки будут не очень значительными, а если изменение тренда действительно произойдет, всегда можно добавиться к позиции.

Как пользоваться индикатором Стохастик

Согласно классическим параметрам, уровни перепроданности/перекупленности размещаются на отметках 80 и 20.

На самом деле ничто не мешает переставить эти линии ниже или выше. Например, при наличии сильной восходящей тенденции, подтвержденной другими аналитическими средствами, уровни часто сдвигаются вверх на несколько пунктов. Это помогает уменьшить количество ложных сообщений. Соответственно, при наличии нисходящего тренда, отметки опускаются ниже. Нередко ставят плавающие уровни, меняющиеся в зависимости от поведения цены.

Сигнал о покупке, вызванный падением ниже критической линии 20, может считаться основательным только после того, как кривая покинет зону перепроданности. В случае с покупкой речь идет о возвращении из области перекупленности.

Более надежные сообщения возникают тогда, когда выход из критической зоны сопровождается перекрещиванием стохастических линий.

Если в момент падения ниже отметки 20 с последующим возвратом индикатора в нейтральную область кривая проходит через %D снизу, генерируется сигнал на покупку. Если график заходит и выходит из сектора перекупленности, а пересечение медленной линии Стохастика происходит сверху, стоит искать возможность для продажи. Еще более надежные сигналы о покупке и продаже образуются в случае, если %D при этом продолжает движение вверх или вниз, соответственно.

Кроме того, с помощью индикатора Стохастика часто определяют направление тенденции.

  • Если линии осциллятора Стохастик стабильно растут, располагаясь над уровнем 50, говорят о достаточно сильном восходящем тренде.
  • Если они уверенно двигаются вниз в диапазоне 50-20, можно констатировать устойчивый нисходящий тренд.

Стратегия Стохастика

За все время существования индикатора родилось множество стратегий со Стохастиком. Сейчас я покажу вам пример стратегии, при которой используется только сам Stochastic.

В данном случае нужно работать только на графиках 4H или 1D. На таких таймфреймах уже нет ложных сигналов или шумов. Эту стратегию вы можете проверять на живом графике на Equity.

Второе главное условие – это открытие на графике сразу двух Стохастиков. У каждого из них будут свои настройки:

  • У первого, как базового индикатора, нужно настроить периоды на 21, 9, 9.
  • У второго, вспомогательного, нужно настроить периоды 9, 3, 3.

Теперь остается перелистывать активы и искать вот такие сигналы:

В данном случае очень удобны бинарные опционы, так как они позволяют получить фиксированную прибыль в 70-80%. Александр Орлов нашел такие сигналы и открыл сделку у брокера FiNMAX.

  • Finmax – это надежный брокер, регулирующийся ЦРОФР.

На графике выше отчетливо видно, что оба стохастика находятся в зоне перекупленности, линии индикаторов пересеклись. Это хороший знак того, что скоро цена будет падать. Незамедлительно была открыта сделка на 9 минут:

А теперь посмотрите на график при закрытии опциона:

Курс USD/CAD начал падать сразу же после получения сигнала стохастиков, и вот результат сделки:

С инвестиции в 70 долларов была получена чистая прибыль в 74% или 51,8 долларов.

Используя индикатор Стохастик, вы можете применять его в разных стратегиях, совмещать с другими инструментами анализа, или даже использовать два Стохастика для получения достоверных сигналов к покупке или продаже.

Заключение

Многие трейдеры называют осциллятор Стохастик лучшим современным индикатором, и с этим вполне можно согласиться. Однако ему свойственны те же недостатки, которые присутствуют у подавляющего большинства классических индикаторов подобного типа. Он оперативно реагирует на все ценовые колебания, вследствие чего возникает большое количество ложных сигналов. Обязательно нужно проверять сообщения другими средствами теханализа, например, Индикатором Линейной Регрессии или Стандартным отклонением.

При этом генерируемые осциллятором сигналы возникают быстрее, чем во многих трендовых индикаторах. Возможности Стохастика можно расширить, используя одновременно сразу несколько графиков. Другим существенным плюсом данного инструмента является относительная стабильность на всех таймфреймах, начиная от коротких часовых и заканчивая продолжительными недельными.

При работе с индикатором очень важно правильно подобрать периоды. Если осциллятор Stochastic используется как самостоятельный инструмент, то лучше выбирать среднесрочные и длинные отрезки. При совместной работе с другими индикаторами можно открывать и короткие периоды, но только в направлении «железного» долгосрочного тренда. Индикатор Стохастик представлен в базовых пакетах практически всех распространенных торговых терминалов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Options Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Demo Account!
    Free Trading Education!
    Sign-up Bonus!

  • Binomo
    Binomo

    Trustful Broker!

Like this post? Please share to your friends:
Binary Options Wiki
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: